Сравнение XUTD.L с XUT3.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds from Xtrackers - XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.L returned 0.90%/yr vs 1.74%/yr for XUT3.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции XUTD.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.74% соответственно.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам XUTD.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | 0.27% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and XUT3.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.69 |
The correlation between XUTD.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
XUT3.L
Сравнение XUTD.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.67 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 5.10 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 20.02 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.06 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.98 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.16 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.14 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и XUT3.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -5.45% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.67% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -0.91% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -5.45% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -5.45% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.12% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -0.72% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.17% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.41% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.80% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 1.13% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 1.90% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 1.50% | +3.55% |
Сравнение комиссий XUTD.L и XUT3.L
И XUTD.L, и XUT3.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и XUT3.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and XUT3.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.L and XUT3.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор