PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTD.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.L с TRIS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTD.L returned -0.44%/yr vs 3.27%/yr for TRIS.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUTD.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.35%.

XUTD.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.68%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.90%

TRIS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.L и TRIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		-0.22%6.38%0.77%3.91%-12.78%-2.45%6.52%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		1.36%4.55%5.06%4.48%0.53%0.33%0.82%

Correlation

The correlation between XUTD.L and TRIS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XUTD.L:
XUTD.L с TRE7.LXUTD.L с SGOVXUTD.L с DTLA.LXUTD.L с UB74.LXUTD.L с TRS5.LXUTD.L с UB82.LXUTD.L с IB01.L
Часто сравнивают с TRIS.L:
TRIS.L с IBTU.LTRIS.L с KKRTRIS.L с SPYL.DETRIS.L с MUNI.LTRIS.L с TR3G.LTRIS.L с J13U.LTRIS.L с BBRT.L

Доходность на риск

XUTD.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.L
Ранг доходности на риск XUTD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTD.LTRIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.91

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.38

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

4.43

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

13.13

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTD.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIS.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTD.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XUTD.L и TRIS.L

Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и TRIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-2.50%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.88%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.47%

-1.07%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-2.43%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.16%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-0.53%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.30%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.L и TRIS.L

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.40%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.59%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

3.54%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.27%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

4.80%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.93%

+0.12%

Сравнение комиссий XUTD.L и TRIS.L

И XUTD.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.L и TRIS.L

Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TRIS.L в 4.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.48%3.27%3.65%2.39%1.95%3.42%1.08%1.47%1.35%1.34%2.12%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.L and TRIS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.L and TRIS.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и TRIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор