Сравнение XUT3.L с XMME.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUT3.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.86%/yr vs 7.30%/yr for XMME.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XUT3.L charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и XMME.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 26.48%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
XMME.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | -0.12% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 26.48% | 33.78% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -14.47% | 16.38% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and XMME.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between XUT3.L and XMME.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
XMME.L
Сравнение XUT3.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT3.L | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.48 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 4.00 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 14.53 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT3.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.64 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.44 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и XMME.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки XMME.L в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -40.28% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -12.95% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -17.04% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -37.56% | +32.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.78% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -15.45% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.58% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и XMME.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 8.48% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 17.03% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 19.71% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 18.80% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 19.92% | -18.42% |
Сравнение комиссий XUT3.L и XMME.L
XUT3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и XMME.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and XMME.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
XUT3.L is categorized as Government Bonds, while XMME.L is Emerging Markets Equities. XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.06% for XUT3.L and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор