Сравнение XUT3.L с SGSU.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - XUT3.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.91%/yr vs 2.06%/yr for SGSU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XUT3.L charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUT3.L торгуется в USD, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SGSU.L с доходностью 1.41%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.73%
SGSU.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.68% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 1.07% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.41% | 13.06% | 3.41% | 9.80% | -13.07% | -1.33% | 5.58% | 5.29% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and SGSU.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
SGSU.L
Сравнение XUT3.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUT3.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.10 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 0.87 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 1.86 | +16.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и SGSU.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки SGSU.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -28.07% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -4.74% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -8.87% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -26.65% | +21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.84% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -6.68% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.22% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и SGSU.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.76% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 5.49% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 7.27% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 9.23% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 9.90% | -8.41% |
Сравнение комиссий XUT3.L и SGSU.L
XUT3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и SGSU.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.83% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and SGSU.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
XUT3.L is categorized as Government Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUT3.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор