Сравнение SGSU.L с LQDH.L
SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while LQDH.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SGSU.L returned 2.53%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SGSU.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.L.
Доходность
Сравнение доходности SGSU.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSU.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам SGSU.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 2.44% | 0.80% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 1.87% | -2.19% | 0.12% |
Correlation
The correlation between SGSU.L and LQDH.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSU.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
SGSU.L
LQDH.L
Сравнение SGSU.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGSU.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.11 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | 1.06 | +8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.87 | 2.84 | +26.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGSU.L и LQDH.L
Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSU.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -17.83% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -4.07% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -9.62% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -10.90% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.51% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.31% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.52% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSU.L и LQDH.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSU.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.82% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 5.37% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 7.01% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 8.94% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 9.87% | -6.85% |
Сравнение комиссий SGSU.L и LQDH.L
SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LQDH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSU.L и LQDH.L
Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности LQDH.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGSU.L and LQDH.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
SGSU.L is categorized as Short-Term Bond, while LQDH.L is Global Corporate Bonds. SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.25% for LQDH.L.
Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор