PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с XIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с XIT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 9.46%/yr vs 17.63%/yr for XIT.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for XIT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и XIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у XIT.TO с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям XIT.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 17.63% соответственно.

XUT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.55%
1 год
25.53%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.46%

XIT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
10.81%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-7.59%
1 год
10.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и XIT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.38%18.91%13.09%-0.45%-11.02%10.80%14.74%36.63%-8.30%10.16%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-3.49%15.48%30.02%55.56%-35.85%10.73%45.91%60.77%11.71%17.06%

Correlation

The correlation between XUT.TO and XIT.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.26

The correlation between XUT.TO and XIT.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUT.TO и XIT.TO

Секторы
XUT.TO
XIT.TO

Коммунальные услуги

90.7%

-

Энергетика

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.8%

Коммунальные услуги

XUT.TO
90.7%
XIT.TO

-

Энергетика

XUT.TO
9.3%
XIT.TO

-

Сырьевые материалы

XUT.TO

-

XIT.TO

-

Коммуникационные услуги

XUT.TO

-

XIT.TO

-

Потребительский циклический сектор

XUT.TO

-

XIT.TO

-

Потребительский защитный сектор

XUT.TO

-

XIT.TO

-

Финансовые услуги

XUT.TO

-

XIT.TO
0.8%

Здравоохранение

XUT.TO

-

XIT.TO

-

Промышленность

XUT.TO

-

XIT.TO
0.2%

Недвижимость

XUT.TO

-

XIT.TO

-

Технологии

XUT.TO

-

XIT.TO
99.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO

Доходность на риск

XUT.TO vs. XIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUT.TOXIT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.35

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
0.68

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.08

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

0.34

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

0.69

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUT.TO vs. XIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа XIT.TO равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и XIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUT.TOXIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.35

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и XIT.TO

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки XIT.TO в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и XIT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOXIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-81.18%

+43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-31.93%

+26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-31.93%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-54.15%

+25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-54.15%

+16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-13.85%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-26.86%

+21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

15.76%

-13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и XIT.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.41%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOXIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

10.88%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

24.40%

-17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

31.37%

-23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

29.37%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

26.70%

-10.61%

Сравнение комиссий XUT.TO и XIT.TO

XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XIT.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и XIT.TO

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.22%3.79%4.00%3.90%3.80%2.99%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and XIT.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.

XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while XIT.TO is Technology Equities. Both ETFs track Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.60% for XIT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и XIT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор