PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с INDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 8.96%/yr vs 8.02%/yr for INDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUT.TO торгуется в CAD, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции XUT.TO превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.02% соответственно.

XUT.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.35%
С начала года
16.33%
6 месяцев
13.38%
1 год
21.56%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.96%

INDA

1 день
1.42%
1 месяц
2.86%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-7.66%
1 год
-9.73%
3 года*
6.12%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		16.33%14.74%13.09%-0.45%-11.02%8.92%14.74%36.63%-8.30%10.16%
INDA
iShares MSCI India ETF		-8.67%-2.01%17.83%14.37%-3.17%21.30%12.10%2.10%1.18%26.86%

Correlation

The correlation between XUT.TO and INDA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.22

The correlation between XUT.TO and INDA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUT.TO и INDA

Секторы
XUT.TO
INDA

Коммунальные услуги

90.7%
4.6%

Энергетика

9.3%
9.5%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Финансовые услуги

-

28.4%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

XUT.TO
90.7%
INDA
4.6%

Энергетика

XUT.TO
9.3%
INDA
9.5%

Сырьевые материалы

XUT.TO

-

INDA
8.0%

Коммуникационные услуги

XUT.TO

-

INDA
4.7%

Потребительский циклический сектор

XUT.TO

-

INDA
12.5%

Потребительский защитный сектор

XUT.TO

-

INDA
6.2%

Финансовые услуги

XUT.TO

-

INDA
28.4%

Здравоохранение

XUT.TO

-

INDA
6.2%

Промышленность

XUT.TO

-

INDA
10.3%

Недвижимость

XUT.TO

-

INDA
1.4%

Технологии

XUT.TO

-

INDA
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

XUT.TO vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUT.TOINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.63

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
-0.84

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.91

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.53

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

-1.16

+9.20

XUT.TO vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и INDA

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке INDA в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-39.13%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-18.56%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-20.76%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-20.76%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-39.13%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.15%

+15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.42%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.42%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и INDA

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.56%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.47%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.23%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

15.54%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

16.99%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

22.43%

-6.26%

Сравнение комиссий XUT.TO и INDA

XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и INDA

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.25%3.91%4.00%3.90%3.80%3.04%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and INDA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. XUT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.69% for INDA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор