Сравнение XUT.TO с HUTE.TO
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. XUT.TO is passively managed, while HUTE.TO is actively managed. Over the past 3 years, XUT.TO returned 12.55%/yr vs 15.88%/yr for HUTE.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for HUTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и HUTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у HUTE.TO с доходностью 12.60%.
XUT.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.46%
HUTE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT.TO и HUTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 15.38% | 18.91% | 13.09% | -0.45% | -1.96% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.60% | 19.04% | 18.15% | 0.09% | 7.10% |
Correlation
The correlation between XUT.TO and HUTE.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between XUT.TO and HUTE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XUT.TO и HUTE.TO
Секторы
XUT.TO
HUTE.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XUT.TO
HUTE.TO
Энергетика
XUT.TO
HUTE.TO
Сырьевые материалы
XUT.TO
-
HUTE.TO
-
Коммуникационные услуги
XUT.TO
-
HUTE.TO
Потребительский циклический сектор
XUT.TO
-
HUTE.TO
-
Потребительский защитный сектор
XUT.TO
-
HUTE.TO
-
Финансовые услуги
XUT.TO
-
HUTE.TO
-
Здравоохранение
XUT.TO
-
HUTE.TO
-
Промышленность
XUT.TO
-
HUTE.TO
Недвижимость
XUT.TO
-
HUTE.TO
-
Технологии
XUT.TO
-
HUTE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск
XUT.TO
HUTE.TO
Сравнение XUT.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT.TO | HUTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 4.37 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 11.25 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 1.75 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.11 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и HUTE.TO
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и HUTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -18.36% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -4.57% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -13.25% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.29% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.86% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.77% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и HUTE.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.41%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.03% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 9.72% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 11.43% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 14.33% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 14.33% | +1.76% |
Сравнение комиссий XUT.TO и HUTE.TO
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и HUTE.TO
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности HUTE.TO в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.20% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.22% | 3.79% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 2.99% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XUT.TO and HUTE.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTE.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTE.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.
XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while HUTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.50% for HUTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и HUTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор