PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с CIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с CIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and CIF (MFS Intermediate High Income Fund) are both funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while CIF is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 9.46%/yr vs 6.26%/yr for CIF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 1.50%/yr for CIF.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и CIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUT.TO торгуется в CAD, в то время как CIF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у CIF с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции XUT.TO превзошли акции CIF по среднегодовой доходности: 9.46% против 6.26% соответственно.

XUT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.55%
1 год
25.53%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.46%

CIF

1 день
0.10%
1 месяц
3.37%
С начала года
0.89%
6 месяцев
-2.84%
1 год
6.90%
3 года*
11.70%
5 лет*
0.28%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и CIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.38%18.91%13.09%-0.45%-11.02%10.80%14.74%36.63%-8.30%10.16%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		0.89%3.97%20.99%9.38%-27.41%16.73%-1.43%36.21%-13.13%17.65%

Correlation

The correlation between XUT.TO and CIF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

MFS Intermediate High Income Fund

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с CIF:
CIF с FHYSXCIF с CPMPXCIF с LOUPCIF с RSIIXCIF с CWFIXCIF с MFEIXCIF с CRDOX

Доходность на риск

XUT.TO vs. CIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c CIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUT.TOCIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.65

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
1.03

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.12

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

0.87

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

1.94

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUT.TO vs. CIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа CIF равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и CIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUT.TOCIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.65

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и CIF

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки CIF в -40.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и CIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOCIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-40.30%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.01%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-12.40%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-39.63%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-40.30%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-13.27%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-10.26%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.56%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и CIF

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.41%, в то время как у MFS Intermediate High Income Fund (CIF) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOCIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.64%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

7.87%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

10.62%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.61%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.52%

-2.43%

Сравнение комиссий XUT.TO и CIF

XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CIF в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и CIF

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CIF в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.95%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.22%3.79%4.00%3.90%3.80%2.99%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and CIF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и CIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор