PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSR.TO с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSR.TO с ESG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - XUSR.TO tracks the MSCI USA Choice ESG Screened Index while ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUSR.TO returned 16.66%/yr vs 15.92%/yr for ESG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSR.TO charges 0.23%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности XUSR.TO и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUSR.TO торгуется в CAD, в то время как ESG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSR.TO показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью 13.48%.

XUSR.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
10.39%
С начала года
21.07%
6 месяцев
16.48%
1 год
32.80%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.66%
10 лет*
—

ESG

1 день
-0.13%
1 месяц
8.05%
С начала года
13.48%
6 месяцев
12.56%
1 год
27.76%
3 года*
22.02%
5 лет*
15.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSR.TO и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		21.07%9.24%32.45%29.28%-17.20%24.47%27.06%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		13.48%10.72%30.55%25.05%-14.18%27.32%24.15%

Correlation

The correlation between XUSR.TO and ESG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between XUSR.TO and ESG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSR.TO и ESG

Секторы
XUSR.TO
ESG

Технологии

56.7%
36.7%

Финансовые услуги

14.3%
16.9%

Промышленность

7.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.0%

Здравоохранение

4.6%
11.2%

Недвижимость

3.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
9.2%

Энергетика

0.1%
3.1%

Технологии

XUSR.TO
56.7%
ESG
36.7%

Финансовые услуги

XUSR.TO
14.3%
ESG
16.9%

Промышленность

XUSR.TO
7.7%
ESG
4.5%

Потребительский циклический сектор

XUSR.TO
6.3%
ESG
10.0%

Здравоохранение

XUSR.TO
4.6%
ESG
11.2%

Недвижимость

XUSR.TO
3.7%
ESG
2.7%

Коммуникационные услуги

XUSR.TO
2.2%
ESG
1.0%

Сырьевые материалы

XUSR.TO
2.2%
ESG
3.0%

Коммунальные услуги

XUSR.TO
1.2%
ESG
0.7%

Потребительский защитный сектор

XUSR.TO
0.9%
ESG
9.2%

Энергетика

XUSR.TO
0.1%
ESG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с XUSR.TO:
XUSR.TO с XSUS.TOXUSR.TO с XUS.TOXUSR.TO с XCSR.TOXUSR.TO с VFV.TOXUSR.TO с USXFXUSR.TO с EAORXUSR.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

XUSR.TO vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSR.TO
Ранг доходности на риск XUSR.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSR.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSR.TO c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSR.TOESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.53

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.46

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.70

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

13.87

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSR.TO vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSR.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSR.TO и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSR.TOESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.95

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XUSR.TO и ESG

Максимальная просадка XUSR.TO за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки ESG в -26.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSR.TO и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSR.TOESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-26.03%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-7.54%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-18.58%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-23.93%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.17%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.41%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.01%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSR.TO и ESG

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XUSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSR.TOESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.71%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.43%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

11.02%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

14.86%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.89%

+0.70%

Сравнение комиссий XUSR.TO и ESG

XUSR.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSR.TO и ESG

Дивидендная доходность XUSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		0.56%0.67%0.68%0.93%1.01%0.65%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSR.TO and ESG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSR.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSR.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

XUSR.TO tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.23% for XUSR.TO and 0.32% for ESG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSR.TO и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор