Сравнение XUSR.TO с CSKR.L
XUSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF) and CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XUSR.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while CSKR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUSR.TO returned 16.66%/yr vs 21.89%/yr for CSKR.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XUSR.TO charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for CSKR.L.
Доходность
Сравнение доходности XUSR.TO и CSKR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUSR.TO торгуется в CAD, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUSR.TO показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 109.21%.
XUSR.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 21.07%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- —
CSKR.L
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 109.21%
- 6 месяцев
- 126.18%
- 1 год
- 238.25%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 17.96%
Сравнение доходности по годам XUSR.TO и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | 21.07% | 9.24% | 32.45% | 29.28% | -17.20% | 24.47% | 27.06% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 109.21% | 90.30% | -16.02% | 17.11% | -23.43% | -9.07% | 57.65% |
Correlation
The correlation between XUSR.TO and CSKR.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between XUSR.TO and CSKR.L shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XUSR.TO и CSKR.L
Секторы
XUSR.TO
CSKR.L
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Технологии
XUSR.TO
CSKR.L
Финансовые услуги
XUSR.TO
CSKR.L
Промышленность
XUSR.TO
CSKR.L
Потребительский циклический сектор
XUSR.TO
CSKR.L
Здравоохранение
XUSR.TO
CSKR.L
Недвижимость
XUSR.TO
CSKR.L
-
Коммуникационные услуги
XUSR.TO
CSKR.L
Сырьевые материалы
XUSR.TO
CSKR.L
Коммунальные услуги
XUSR.TO
CSKR.L
Потребительский защитный сектор
XUSR.TO
CSKR.L
Энергетика
XUSR.TO
CSKR.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSR.TO vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
XUSR.TO
CSKR.L
Сравнение XUSR.TO c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSR.TO | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 10.88 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 38.60 | -29.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSR.TO | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 6.09 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XUSR.TO и CSKR.L
Максимальная просадка XUSR.TO за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -47.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSR.TO и CSKR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSR.TO | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -47.13% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -21.75% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -26.91% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -43.42% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -5.42% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -17.96% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 6.14% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSR.TO и CSKR.L
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что XUSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSR.TO | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 18.19% | -13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 33.93% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 38.90% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 27.79% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 27.66% | -10.07% |
Сравнение комиссий XUSR.TO и CSKR.L
XUSR.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSR.TO и CSKR.L
Дивидендная доходность XUSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | 0.56% | 0.67% | 0.68% | 0.93% | 1.01% | 0.65% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
XUSR.TO and CSKR.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSR.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSR.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.
XUSR.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while CSKR.L is Asia Pacific Equities. XUSR.TO tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD. Their fees differ too: 0.23% for XUSR.TO and 0.65% for CSKR.L.
Подберите оптимальное распределение для XUSR.TO и CSKR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор