Сравнение XUSF.TO с HCAL.TO
XUSF.TO (iShares S&P U.S. Financials Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both Financials Equities funds - XUSF.TO tracks the S&P Financial Select Sector Index while HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past year, XUSF.TO returned 13.16% vs 94.58% for HCAL.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XUSF.TO charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSF.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSF.TO показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
XUSF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 42.28%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 94.58%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSF.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUSF.TO iShares S&P U.S. Financials Index ETF | 6.01% | 9.67% | 39.77% | 8.23% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 12.36% |
Correlation
The correlation between XUSF.TO and HCAL.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSF.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
XUSF.TO
HCAL.TO
Сравнение XUSF.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUSF.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.96 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 8.93 | -8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 38.62 | -36.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUSF.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSF.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -35.05% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -10.65% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -9.44% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 2.46% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSF.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) составляет 4.44%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSF.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.39% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 14.68% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 16.79% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.31% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.02% | +0.80% |
Сравнение комиссий XUSF.TO и HCAL.TO
XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSF.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% |
XUSF.TO iShares S&P U.S. Financials Index ETF | 0.84% | 0.75% | 0.81% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUSF.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSF.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSF.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
XUSF.TO tracks S&P Financial Select Sector Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.25% for XUSF.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSF.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор