PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с WPAD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с WPAD.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS).

XUSE.AS и WPAD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. WPAD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и WPAD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и WPAD.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		1.21%25.69%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		-6.43%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью -6.43%.

XUSE.AS

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WPAD.AS

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.65%
1 год
15.54%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с QTOP
Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с VSQYXWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с VEVE.ASWPAD.AS с SWRD.AS

Сравнение комиссий XUSE.AS и WPAD.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WPAD.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASWPAD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.03

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.52

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.07

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

4.73

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. WPAD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа WPAD.AS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и WPAD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASWPAD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.64

+0.76

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и WPAD.AS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и WPAD.AS

XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM20252024202320222021
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		1.11%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и WPAD.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки WPAD.AS в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и WPAD.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASWPAD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-29.34%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-9.95%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.86%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.60%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.97%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и WPAD.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASWPAD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.18%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.14%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.30%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

20.40%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.40%

-4.34%