PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPAD.AS с SWRD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPAD.AS с SWRD.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS).

WPAD.AS и SWRD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPAD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 февр. 2021 г.. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WPAD.AS и SWRD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPAD.AS и SWRD.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		-6.12%19.02%18.93%24.83%-22.07%12.00%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.38%21.71%19.46%23.93%-18.56%10.84%
Разные валюты инструментов

WPAD.AS торгуется в USD, в то время как SWRD.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPAD.AS показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у SWRD.AS с доходностью -2.38%.

WPAD.AS

1 день
2.88%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-3.14%
1 год
16.31%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWRD.AS

1 день
2.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.51%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с VSQYXWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с VEVE.ASWPAD.AS с XUSE.AS
Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с JEDG.L

Сравнение комиссий WPAD.AS и SWRD.AS

WPAD.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

WPAD.AS vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPAD.AS c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPAD.ASSWRD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.76

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.66

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

16.46

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPAD.AS vs. SWRD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPAD.AS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.AS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPAD.AS и SWRD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPAD.ASSWRD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между WPAD.AS и SWRD.AS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPAD.AS и SWRD.AS

Дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		1.11%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPAD.AS и SWRD.AS

Максимальная просадка WPAD.AS за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки SWRD.AS в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPAD.AS и SWRD.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WPAD.ASSWRD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-33.61%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.12%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-3.97%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.51%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.65%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WPAD.AS и SWRD.AS

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что WPAD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPAD.ASSWRD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.00%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.91%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.42%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

15.48%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

17.15%

+3.26%