PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с TSWE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с TSWE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS).

XUSE.AS и TSWE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и TSWE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и TSWE.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		-0.35%21.38%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как TSWE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSWE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у TSWE.AS с доходностью -0.35%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSWE.AS

1 день
3.24%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
5.06%
1 год
21.80%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с TSWE.AS:
TSWE.AS с VWRL.ASTSWE.AS с VTITSWE.AS с VFEM.DETSWE.AS с MXWS.LTSWE.AS с GGRG.LTSWE.AS с QQQTSWE.AS с VVGM.DE

Сравнение комиссий XUSE.AS и TSWE.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TSWE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASTSWE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.20

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.72

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.12

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

12.73

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. TSWE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TSWE.AS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и TSWE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASTSWE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.61

+0.87

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и TSWE.AS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и TSWE.AS

XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		1.93%1.94%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и TSWE.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки TSWE.AS в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и TSWE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASTSWE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-33.67%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-13.44%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-4.88%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-4.87%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.98%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и TSWE.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASTSWE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.50%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.56%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.96%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.59%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.14%

-0.08%