PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с ZUE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с ZUE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 9.12%/yr for ZUE.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и ZUE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у ZUE.TO с доходностью 8.64%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

ZUE.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.64%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.54%
3 года*
19.11%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и ZUE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		8.64%21.10%13.65%27.18%-24.82%28.80%17.73%9.67%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and ZUE.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between XUS-U.TO and ZUE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. ZUE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c ZUE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOZUE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.72

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.41

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.98

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

8.61

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. ZUE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ZUE.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и ZUE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOZUE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и ZUE.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки ZUE.TO в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и ZUE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOZUE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-41.34%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.97%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-19.29%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-31.65%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.81%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-6.91%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.74%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и ZUE.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOZUE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.68%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.54%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

13.76%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

20.63%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

21.82%

-2.64%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и ZUE.TO

И XUS-U.TO, и ZUE.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и ZUE.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ZUE.TO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.80%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and ZUE.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO and ZUE.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и ZUE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор