PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 10.89%/yr for XAW.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как XAW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 12.69%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.32%
1 месяц
4.10%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.44%
1 год
28.94%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и XAW.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		12.69%21.42%16.33%21.14%-17.74%19.26%14.62%7.51%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and XAW.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between XUS-U.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.25

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.12

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

13.21

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-33.88%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.76%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-16.57%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-26.06%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.41%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.57%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.20%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.31%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.45%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.95%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.03%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.36%

+1.82%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и XAW.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and XAW.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while XAW.TO is Global Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор