PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XUS-U.TO is passively managed, while HYLD.TO is actively managed. Over the past 3 years, XUS-U.TO returned 21.98%/yr vs 22.39%/yr for HYLD.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как HYLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 14.11%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.91%
1 год
37.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-14.72%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		14.11%27.99%15.48%21.72%-23.90%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and HYLD.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between XUS-U.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.20

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.98

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.66

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

11.63

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-38.29%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-14.06%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-22.07%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.87%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-11.91%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.21%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.75%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

13.56%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.01%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

22.82%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.82%

-3.64%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и HYLD.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 2.37% for HYLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор