PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с HIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с HIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and HIU.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HIU.TO is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs -12.73%/yr for HIU.TO. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 1.75%/yr for HIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и HIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как HIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у HIU.TO с доходностью -10.14%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

HIU.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-8.42%
1 год
-20.84%
3 года*
-15.71%
5 лет*
-12.73%
10 лет*
-14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и HIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		-10.14%-9.66%-21.50%-13.68%11.16%-23.97%-23.30%-5.63%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and HIU.TO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

-0.75

The correlation between XUS-U.TO and HIU.TO shifts across timeframes, from -0.85 (1 year) to -0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с ESG.TOHIU.TO с HXS.TOHIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с VFV.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с HDIV.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. HIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c HIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOHIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-1.74

+4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-2.51

+5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.73

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.95

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

-1.69

+15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. HIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа HIU.TO равного -1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и HIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOHIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-1.74

+4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.85

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.99

+1.83

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и HIU.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки HIU.TO в -93.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и HIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOHIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-93.89%

+60.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-21.58%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-42.02%

+23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-50.30%

+25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-93.87%

+93.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-68.32%

+62.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

12.15%

-10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и HIU.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) имеют волатильность 2.76% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOHIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.84%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.80%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.84%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.10%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.52%

+2.66%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и HIU.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIU.TO в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и HIU.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and HIU.TO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.75% for HIU.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while HIU.TO is Inverse Equities. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 1.75% for HIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и HIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор