PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHY.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHY.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - XUHY.DE tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while IS3K.DE tracks the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHY.DE returned 4.92%/yr vs 4.97%/yr for IS3K.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XUHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for IS3K.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUHY.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHY.DE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у IS3K.DE с доходностью 2.62%.

XUHY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.22%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.54%
1 год
6.21%
3 года*
5.97%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

IS3K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHY.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		2.88%-2.73%12.71%9.45%-6.31%12.25%-3.27%18.69%6.72%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.62%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%8.15%

Correlation

The correlation between XUHY.DE and IS3K.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between XUHY.DE and IS3K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с MANTA.HEXUHY.DE с IFEDXUHY.DE с SYBK.DEXUHY.DE с SAMPO.HEXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VTC
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE

Доходность на риск

XUHY.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHY.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHY.DEIS3K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.69

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.00

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.29

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

3.43

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHY.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHY.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHY.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHY.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XUHY.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и IS3K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHY.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-17.93%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-3.09%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-11.25%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-11.25%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.57%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.51%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.16%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHY.DE и IS3K.DE

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что XUHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHY.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.85%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

3.84%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

5.81%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

7.15%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

7.85%

+3.54%

Сравнение комиссий XUHY.DE и IS3K.DE

XUHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHY.DE и IS3K.DE

Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности IS3K.DE в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.13%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.62%6.60%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUHY.DE and IS3K.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

XUHY.DE tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.DE and 0.45% for IS3K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHY.DE и IS3K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор