PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFN.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFN.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFN.DE (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUFN.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA Financials, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFN.DE returned 9.47%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XUFN.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUFN.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUFN.DE показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XUFN.DE

1 день
3.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.50%
1 год
2.59%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFN.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-4.69%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-11.22%14.21%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.15%

Correlation

The correlation between XUFN.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с SXRU.DEXUFN.DE с VOO
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XUFN.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFN.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFN.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
8.94

-8.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
21.24

-20.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

4.27

-3.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

69.36

-69.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

316.53

-316.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFN.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFN.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFN.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFN.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

8.94

-8.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

7.54

-7.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XUFN.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFN.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-3.71%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-0.03%

-13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-0.08%

-22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-0.71%

-22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-0.01%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-0.92%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

0.01%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFN.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XUFN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFN.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.04%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

0.16%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

0.22%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

0.25%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

0.39%

+21.20%

Сравнение комиссий XUFN.DE и XEON.DE

XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFN.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.15%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%

Часто задаваемые вопросы

XUFN.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XUFN.DE.

XUFN.DE is categorized as Financials Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XUFN.DE tracks MSCI USA Financials, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.12% for XUFN.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFN.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор