Сравнение XUFB.L с XLFS.L
XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - XUFB.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFB.L returned 10.89%/yr vs 9.10%/yr for XLFS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и XLFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUFB.L торгуется в GBp, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -4.56%.
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
XLFS.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам XUFB.L и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | -18.78% | 35.43% | -8.04% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.56% | 6.80% | 32.42% | 6.51% | -0.45% | 37.46% | -7.35% | 27.94% | -5.50% |
Correlation
The correlation between XUFB.L and XLFS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between XUFB.L and XLFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XUFB.L и XLFS.L
Секторы
XUFB.L
XLFS.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XUFB.L
XLFS.L
Сырьевые материалы
XUFB.L
-
XLFS.L
-
Коммуникационные услуги
XUFB.L
-
XLFS.L
-
Потребительский циклический сектор
XUFB.L
-
XLFS.L
-
Потребительский защитный сектор
XUFB.L
-
XLFS.L
-
Энергетика
XUFB.L
-
XLFS.L
-
Здравоохранение
XUFB.L
-
XLFS.L
-
Промышленность
XUFB.L
-
XLFS.L
Недвижимость
XUFB.L
-
XLFS.L
-
Технологии
XUFB.L
-
XLFS.L
Коммунальные услуги
XUFB.L
-
XLFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFB.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
XUFB.L
XLFS.L
Сравнение XUFB.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFB.L | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.35 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 0.85 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFB.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.31 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и XLFS.L
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и XLFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFB.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -35.78% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -13.13% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -18.78% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -18.78% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -6.50% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.60% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.45% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и XLFS.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFB.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.66% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 11.43% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 14.92% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 18.54% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 20.81% | +8.04% |
Сравнение комиссий XUFB.L и XLFS.L
XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLFS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFB.L и XLFS.L
Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XUFB.L and XLFS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLFS.L.
XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.14% for XLFS.L.
Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и XLFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор