Сравнение XUFB.L с WFIN.L
XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - XUFB.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFB.L returned 14.29%/yr vs 15.29%/yr for WFIN.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.L.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и WFIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUFB.L торгуется в GBp, в то время как WFIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUFB.L показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у WFIN.L с доходностью 8.84%.
XUFB.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
WFIN.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам XUFB.L и WFIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 9.59% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | -18.12% | 34.43% | -33.38% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 19.97% | 29.04% | 10.39% | 0.87% | 29.59% | -5.81% | 20.19% | -8.59% |
Correlation
The correlation between XUFB.L and WFIN.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between XUFB.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFB.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск
XUFB.L
WFIN.L
Сравнение XUFB.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUFB.L | WFIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.04 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.50 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и WFIN.L
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -47.26%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и WFIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFB.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.26% | -61.54% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -9.90% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -16.14% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -16.17% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.50% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -10.55% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.12% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и WFIN.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFB.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.69% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 11.69% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 14.30% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 16.58% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 18.14% | +10.71% |
Сравнение комиссий XUFB.L и WFIN.L
XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFB.L и WFIN.L
Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как WFIN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.60% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XUFB.L and WFIN.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.30% for WFIN.L.
Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и WFIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор