Сравнение XUFB.L с IPRV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).
XUFB.L и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUFB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и IPRV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUFB.L и IPRV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -6.17% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | -18.78% | 35.43% | -8.04% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -14.82% | -4.65% | 26.96% | 32.91% | -19.32% | 45.11% | 2.39% | 40.72% | -4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XUFB.L показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -14.82%.
XUFB.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
IPRV.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUFB.L и IPRV.L
XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.
Доходность на риск
XUFB.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск
XUFB.L
IPRV.L
Сравнение XUFB.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFB.L | IPRV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.56 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.65 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.30 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -0.79 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFB.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.56 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XUFB.L и IPRV.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFB.L и IPRV.L
Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности IPRV.L в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.87% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 4.67% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и IPRV.L
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -76.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и IPRV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUFB.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -76.57% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -23.47% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -27.90% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -24.86% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -13.26% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 8.88% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и IPRV.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUFB.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.32% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 14.25% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 22.05% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 19.35% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 20.24% | +8.81% |