PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUFB.L с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XUFB.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUFB.L и IPRV.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D
-6.17%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
-14.82%-4.65%26.96%32.91%-19.32%45.11%2.39%40.72%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, XUFB.L показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -14.82%.


XUFB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.08%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
4.05%
1 год
21.96%
3 года*
25.98%
5 лет*
11.24%
10 лет*

IPRV.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-12.33%
3 года*
10.67%
5 лет*
7.60%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий XUFB.L и IPRV.L

XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.


Доходность на риск

XUFB.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFB.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUFB.LIPRV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.56

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.65

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.30

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

-0.79

+7.91

XUFB.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFB.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFB.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUFB.LIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.56

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между XUFB.L и IPRV.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFB.L и IPRV.L

Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности IPRV.L в 4.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D
1.87%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
4.67%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Просадки

Сравнение просадок XUFB.L и IPRV.L

Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -76.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и IPRV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XUFB.LIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-76.57%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-23.47%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-27.90%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-24.86%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-13.26%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

8.88%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFB.L и IPRV.L

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XUFB.LIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.32%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

14.25%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

22.05%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

19.35%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

20.24%

+8.81%