Сравнение XUFB.L с GXLF.L
XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from DWS and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUFB.L returned 27.41%/yr vs 15.45%/yr for GXLF.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for GXLF.L.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и GXLF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUFB.L торгуется в GBp, в то время как GXLF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у GXLF.L с доходностью -4.87%.
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUFB.L и GXLF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -4.02% |
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
Correlation
The correlation between XUFB.L and GXLF.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between XUFB.L and GXLF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFB.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск
XUFB.L
GXLF.L
Сравнение XUFB.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFB.L | GXLF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.36 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 0.84 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFB.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.33 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и GXLF.L
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки GXLF.L в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и GXLF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFB.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -18.21% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -12.80% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -18.21% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -6.67% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -5.79% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.48% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и GXLF.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFB.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.36% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 10.64% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 14.08% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 16.99% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 16.99% | +11.86% |
Сравнение комиссий XUFB.L и GXLF.L
XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GXLF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFB.L и GXLF.L
Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как GXLF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XUFB.L and GXLF.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLF.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.15% for GXLF.L.
Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и GXLF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор