Сравнение XUEN.DE с XESC.DE
XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 11.50%/yr for XESC.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEN.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XUEN.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XUEN.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.35% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | -40.59% | 12.55% | -14.61% | 11.19% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 0.30% |
Correlation
The correlation between XUEN.DE and XESC.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between XUEN.DE and XESC.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEN.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XUEN.DE
XESC.DE
Сравнение XUEN.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEN.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.45 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 4.94 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEN.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.98 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XUEN.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEN.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -45.38% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -10.88% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -16.53% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -23.33% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -0.53% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -8.39% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.19% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEN.DE и XESC.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEN.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.90% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 13.02% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 16.01% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 17.54% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 18.27% | +11.41% |
Сравнение комиссий XUEN.DE и XESC.DE
XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEN.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.07% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUEN.DE and XESC.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUEN.DE.
XUEN.DE is categorized as Energy Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор