Сравнение XUEN.DE с SMLD.DE
XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom while SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEN.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
XUEN.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам XUEN.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.35% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | -40.59% | 12.55% | -14.61% | 11.19% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | 2.10% |
Correlation
The correlation between XUEN.DE and SMLD.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between XUEN.DE and SMLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEN.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
XUEN.DE
SMLD.DE
Сравнение XUEN.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEN.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.92 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 1.91 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEN.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.51 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XUEN.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEN.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -73.78% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -14.77% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -22.99% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -22.99% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -3.47% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -17.76% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 7.16% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEN.DE и SMLD.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEN.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.38% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 12.79% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 26.64% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 22.60% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 34.70% | -5.02% |
Сравнение комиссий XUEN.DE и SMLD.DE
XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEN.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.07% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUEN.DE and SMLD.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор