PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XUEN.DE returned 43.05% vs 20.06% for EXUS.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%1.09%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and EXUS.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.12

The correlation between XUEN.DE and EXUS.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

XUEN.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.62

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.36

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.30

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

9.01

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.10

-0.74

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-16.21%

-48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-8.68%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-0.76%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-1.78%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.23%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и EXUS.DE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.28%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

10.06%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

12.37%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

13.39%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

13.39%

+16.29%

Сравнение комиссий XUEN.DE и EXUS.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и EXUS.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XUEN.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.

XUEN.DE is categorized as Energy Equities, while EXUS.DE is Global Equities. XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор