Сравнение XUEK.DE с IBCJ.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 14.80%/yr for IBCJ.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 21.19% | 7.43% | 18.01% | -12.81% | 25.44% | 1.91% | 18.96% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -8.92% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and IBCJ.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between XUEK.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
IBCJ.DE
Сравнение XUEK.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.90 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.60 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.15 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -56.11% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.96% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -18.47% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -47.31% | +24.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.16% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -19.38% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.05% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.13% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 17.61% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 23.48% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 26.72% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 25.15% | -8.34% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и IBCJ.DE
XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUEK.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор