Сравнение XUEK.DE с XESC.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 11.50%/yr for XESC.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUEK.DE показывает доходность 7.14%, а XESC.DE немного выше – 7.20%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 21.19% | 7.43% | 18.01% | -12.81% | 25.44% | 1.91% | 18.96% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 20.97% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and XESC.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between XUEK.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
XESC.DE
Сравнение XUEK.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.45 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.94 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.32 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -45.38% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -10.88% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -16.53% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -23.33% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.53% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.39% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.19% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) составляет 4.19%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.90% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.02% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.01% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.54% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.27% | -1.46% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и XESC.DE
И XUEK.DE, и XESC.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XUEK.DE and XESC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.DE and XESC.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.
XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор