PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

XUEK.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.14%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.44%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUEK.DE
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		7.14%21.19%7.43%18.01%-12.81%25.44%20.94%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between XUEK.DE and FTGE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.87

The correlation between XUEK.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XUEK.DE:
XUEK.DE с SWDA.LXUEK.DE с XESC.DEXUEK.DE с ELFC.DEXUEK.DE с XEON.DEXUEK.DE с EHF1.DEXUEK.DE с EXUS.DEXUEK.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

XUEK.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.DE
Ранг доходности на риск XUEK.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.16

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.95

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.27

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

12.30

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.16

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XUEK.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-26.63%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-9.38%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-16.12%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-26.63%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-5.40%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.50%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.DE и FTGE.DE

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.83%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.63%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.23%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.58%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.41%

-1.60%

Сравнение комиссий XUEK.DE и FTGE.DE

XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEK.DE
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		2.31%2.41%2.80%2.57%4.73%1.40%2.54%

Часто задаваемые вопросы

XUEK.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор