PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEB.L с VDEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEB.L returned 10.31%/yr vs 8.87%/yr for VDEA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XUEB.L charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.L показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VDEA.L с доходностью 1.53%.

XUEB.L

1 день
0.35%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.15%
1 год
12.69%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDEA.L

1 день
0.38%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.98%
1 год
9.69%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEB.L и VDEA.L

2026 (YTD)2025202420232022
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		2.70%13.61%6.10%11.06%5.53%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		1.53%11.45%6.35%9.72%3.92%

Correlation

The correlation between XUEB.L and VDEA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between XUEB.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с XUEB.L:
XUEB.L с JMAB.LXUEB.L с EMSA.LXUEB.L с EMBE.LXUEB.L с LEMB.LXUEB.L с VEMA.LXUEB.L с SEMH.LXUEB.L с PEMD.L
Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с EMBE.LVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с GLDVDEA.L с JPBM.LVDEA.L с SEMC.L

Доходность на риск

XUEB.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.L
Ранг доходности на риск XUEB.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.LVDEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.88

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.85

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.56

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

10.10

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEA.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.88

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.42

+0.75

Просадки

Сравнение просадок XUEB.L и VDEA.L

Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и VDEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEB.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-24.08%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.66%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-6.16%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.13%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.08%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.L и VDEA.L

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) имеют волатильность 1.98% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEB.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.08%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

4.05%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

5.00%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.26%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

8.37%

+0.23%

Сравнение комиссий XUEB.L и VDEA.L

XUEB.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.L и VDEA.L

Ни XUEB.L, ни VDEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XUEB.L and VDEA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XUEB.L.

XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.L and 0.23% for VDEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEB.L и VDEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор