PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.L с EMBE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUEB.L с EMBE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

XUEB.L и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEB.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 11 мар. 2020 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.L и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUEB.L и EMBE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		-0.72%13.61%6.10%11.06%5.53%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-2.86%25.90%-2.43%11.05%10.07%
Разные валюты инструментов

XUEB.L торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -2.86%.

XUEB.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
2.15%
1 год
10.04%
3 года*
9.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMBE.L

1 день
1.57%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.60%
1 год
14.88%
3 года*
8.79%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XUEB.L:
XUEB.L с SEMH.LXUEB.L с EMSA.LXUEB.L с VEMA.LXUEB.L с VEMT.LXUEB.L с PEMD.LXUEB.L с SEMC.LXUEB.L с EMDL.L
Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с JEPQEMBE.L с PCY

Сравнение комиссий XUEB.L и EMBE.L

XUEB.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Доходность на риск

XUEB.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.L
Ранг доходности на риск XUEB.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.LEMBE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.04

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.82

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

6.95

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBE.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.L и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.LEMBE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.06

+1.04

Корреляция

Корреляция между XUEB.L и EMBE.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.L и EMBE.L

XUEB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.62%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Просадки

Сравнение просадок XUEB.L и EMBE.L

Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUEB.LEMBE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-30.73%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-4.95%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-6.40%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-7.44%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.L и EMBE.L

Текущая волатильность для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) составляет 2.57%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что XUEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUEB.LEMBE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.24%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

6.42%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

11.14%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

13.61%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

13.35%

-4.73%