Сравнение XUEB.L с LEMB.L
XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEB.L returned 10.31%/yr vs 7.40%/yr for LEMB.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XUEB.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEB.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEB.L показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у LEMB.L с доходностью 1.79%.
XUEB.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам XUEB.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 2.70% | 13.61% | 6.10% | 11.06% | 5.53% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | 4.54% |
Correlation
The correlation between XUEB.L and LEMB.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between XUEB.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEB.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
XUEB.L
LEMB.L
Сравнение XUEB.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEB.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.86 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 11.44 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEB.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.31 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XUEB.L и LEMB.L
Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки LEMB.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEB.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -27.40% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.74% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -8.59% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -7.90% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEB.L и LEMB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) имеют волатильность 1.98% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEB.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.05% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 4.20% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 5.25% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.89% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 10.18% | -1.58% |
Сравнение комиссий XUEB.L и LEMB.L
XUEB.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEB.L и LEMB.L
XUEB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUEB.L and LEMB.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEB.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор