Сравнение XUCD.DE с XDWT.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCD.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCD.DE returned 8.69%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и XDWT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
XDWT.DE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 24.00%
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и XDWT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.23% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | 0.78% | 9.07% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and XDWT.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between XUCD.DE and XDWT.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
XDWT.DE
Сравнение XUCD.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | XDWT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.12 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 8.24 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.38 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и XDWT.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и XDWT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -31.61% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -15.59% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -29.46% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | -29.46% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -2.61% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -5.82% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.91% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и XDWT.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) составляет 5.29%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.11% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.96% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 20.39% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 22.55% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.46% | +0.44% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и XDWT.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и XDWT.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUCD.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.
XUCD.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.25% for XDWT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и XDWT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор