PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0R.DE с EXV9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0R.DE с EXV9.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE).

SC0R.DE и EXV9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0R.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0R.DE и EXV9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0R.DE и EXV9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF		-8.69%6.02%14.47%24.44%-14.51%6.20%-13.70%23.30%-14.12%19.55%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-9.26%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%24.03%-15.88%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, SC0R.DE показывает доходность -8.69%, что значительно выше, чем у EXV9.DE с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SC0R.DE превзошли акции EXV9.DE по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.60% соответственно.

SC0R.DE

1 день
3.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-4.09%
1 год
11.07%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.93%

EXV9.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-4.31%
1 год
9.73%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Travel Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0R.DE:
SC0R.DE с WELW.DESC0R.DE с SPYC.DESC0R.DE с WELJ.DESC0R.DE с XUCD.DESC0R.DE с EXV5.DESC0R.DE с 7RIP.DESC0R.DE с 3SUE.DE
Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с 36BB.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DEEXV9.DE с XUCD.DE

Сравнение комиссий SC0R.DE и EXV9.DE

SC0R.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV9.DE в 0.46%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0R.DE vs. EXV9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0R.DE
Ранг доходности на риск SC0R.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0R.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0R.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0R.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0R.DE c EXV9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0R.DEEXV9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.45

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.03

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

2.95

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0R.DE vs. EXV9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0R.DE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV9.DE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0R.DE и EXV9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0R.DEEXV9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Корреляция

Корреляция между SC0R.DE и EXV9.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0R.DE и EXV9.DE

SC0R.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.06%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SC0R.DE и EXV9.DE

Максимальная просадка SC0R.DE за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки EXV9.DE в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0R.DE и EXV9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0R.DEEXV9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-64.31%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.06%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-40.91%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.64%

-55.24%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-10.57%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-15.06%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.88%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0R.DE и EXV9.DE

Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что SC0R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0R.DEEXV9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.74%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.50%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

21.57%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.83%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

24.84%

-0.17%