Сравнение XUCD.DE с CEMG.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and CEMG.DE (iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds - XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom while CEMG.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCD.DE returned 8.69%/yr vs -2.27%/yr for CEMG.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for CEMG.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и CEMG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CEMG.DE с доходностью -7.03%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
CEMG.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и CEMG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
CEMG.DE iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | -7.03% | 0.86% | 16.93% | 1.69% | -16.08% | -1.07% | 11.30% | 25.51% | -16.68% | 5.26% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and CEMG.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between XUCD.DE and CEMG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. CEMG.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
CEMG.DE
Сравнение XUCD.DE c CEMG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | CEMG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.58 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -1.23 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | CEMG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.64 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.12 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и CEMG.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки CEMG.DE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и CEMG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | CEMG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -33.94% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.05% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -20.18% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | -31.08% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -18.75% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -12.26% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.68% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и CEMG.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | CEMG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.37% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 10.24% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 12.88% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.54% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.33% | +3.57% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и CEMG.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMG.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и CEMG.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CEMG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMG.DE iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUCD.DE and CEMG.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for CEMG.DE.
XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while CEMG.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.60% for CEMG.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и CEMG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор