PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTR.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTR.TO (iShares Diversified Monthly Income ETF) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. XTR.TO is passively managed, while FGRO.NEO is actively managed. Over the past 5 years, XTR.TO returned 6.04%/yr vs 14.69%/yr for FGRO.NEO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTR.TO charges 0.61%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XTR.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR.TO показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 9.39%.

XTR.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.35%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.97%

FGRO.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
3.71%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.30%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		6.76%8.54%12.80%4.95%-4.48%8.26%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		9.39%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Correlation

The correlation between XTR.TO and FGRO.NEO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.64

The correlation between XTR.TO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTR.TO и FGRO.NEO

Секторы
XTR.TO
FGRO.NEO

Финансовые услуги

26.2%
22.2%

Энергетика

16.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.5%

Технологии

9.1%
20.6%

Коммунальные услуги

8.0%
4.6%

Промышленность

7.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.7%

Здравоохранение

5.6%
4.4%

Сырьевые материалы

5.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.8%

Недвижимость

0.9%
4.7%

Финансовые услуги

XTR.TO
26.2%
FGRO.NEO
22.2%

Энергетика

XTR.TO
16.1%
FGRO.NEO
4.4%

Потребительский защитный сектор

XTR.TO
11.3%
FGRO.NEO
5.5%

Технологии

XTR.TO
9.1%
FGRO.NEO
20.6%

Коммунальные услуги

XTR.TO
8.0%
FGRO.NEO
4.6%

Промышленность

XTR.TO
7.1%
FGRO.NEO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XTR.TO
6.4%
FGRO.NEO
7.7%

Здравоохранение

XTR.TO
5.6%
FGRO.NEO
4.4%

Сырьевые материалы

XTR.TO
5.6%
FGRO.NEO
9.7%

Коммуникационные услуги

XTR.TO
3.8%
FGRO.NEO
4.8%

Недвижимость

XTR.TO
0.9%
FGRO.NEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Monthly Income ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с VRIF.TOXTR.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с VFV.TO

Доходность на риск

XTR.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTR.TOFGRO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.32

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.26

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.97

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

12.68

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTR.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTR.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.40

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.38

-0.98

Просадки

Сравнение просадок XTR.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и FGRO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTR.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.42%

-15.23%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-7.54%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-11.45%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-15.23%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.52%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.76%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR.TO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTR.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.58%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

7.76%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

9.66%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

10.59%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

10.47%

-2.15%

Сравнение комиссий XTR.TO и FGRO.NEO

XTR.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.13%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		3.91%4.10%4.27%4.61%4.62%4.21%5.56%5.38%5.75%5.24%5.30%6.81%

Часто задаваемые вопросы

XTR.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGRO.NEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGRO.NEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.61% for XTR.TO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.61% for XTR.TO and 0.42% for FGRO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR.TO и FGRO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор