Сравнение XTOT.TO с VDY.TO
XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - XTOT.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, XTOT.TO returned 31.34% vs 48.66% for VDY.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTOT.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTOT.TO показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%.
XTOT.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам XTOT.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 13.09% | 15.99% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 22.09% |
Correlation
The correlation between XTOT.TO and VDY.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOT.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
XTOT.TO
VDY.TO
Сравнение XTOT.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTOT.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.21 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 15.68 | -12.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 64.02 | -52.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTOT.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 5.93 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.85 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок XTOT.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOT.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.64% | -39.21% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -3.12% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -4.61% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.76% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOT.TO и VDY.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOT.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.42% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 6.95% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 8.27% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.57% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.96% | -2.84% |
Сравнение комиссий XTOT.TO и VDY.TO
XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOT.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.61% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTOT.TO and VDY.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
XTOT.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VDY.TO is Dividend. XTOT.TO tracks S&P Total Market Index, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор