Сравнение XTOC с XLRI
XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XTOC charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности XTOC и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTOC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
XTOC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTOC и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October | 6.91% | 4.91% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between XTOC and XLRI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOC vs. XLRI — Ранг доходности на риск
XTOC
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTOC c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTOC | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTOC и XLRI
Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOC | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -7.12% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.84% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.64% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOC и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOC | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 10.97% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 10.97% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 10.97% | +4.12% |
Сравнение комиссий XTOC и XLRI
XTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOC и XLRI
XTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% |
XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTOC and XLRI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for XTOC.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 0.00% for XTOC.
XTOC is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for XTOC and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для XTOC и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор