PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOC с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOC с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, XTOC returned 18.55% vs 26.58% for QFLR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTOC charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности XTOC и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOC показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

XTOC

1 день
0.22%
1 месяц
2.36%
С начала года
7.55%
6 месяцев
8.19%
1 год
18.55%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOC и QFLR

2026 (YTD)20252024
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		7.55%13.87%8.70%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between XTOC and QFLR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between XTOC and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTOC и QFLR

Секторы
XTOC
QFLR

Технологии

36.2%
50.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

XTOC
36.2%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

XTOC
11.9%
QFLR
0.9%

Коммуникационные услуги

XTOC
10.9%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

XTOC
10.1%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

XTOC
8.4%
QFLR
3.2%

Промышленность

XTOC
8.1%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

XTOC
4.9%
QFLR
9.2%

Энергетика

XTOC
3.5%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

XTOC
2.3%
QFLR
1.5%

Недвижимость

XTOC
1.9%
QFLR

-

Сырьевые материалы

XTOC
1.8%
QFLR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с XTOC:
XTOC с OCTQXTOC с APRDXTOC с XDOCXTOC с APRWXTOC с IBICXTOC с QTJLXTOC с AMDY
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

XTOC vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOC
Ранг доходности на риск XTOC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOC c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOCQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.37

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.22

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.51

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

14.97

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOC vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOC на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOC и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOCQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.37

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.39

-0.81

Просадки

Сравнение просадок XTOC и QFLR

Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOCQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-13.97%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.61%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.49%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.78%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOC и QFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) составляет 1.08%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что XTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOCQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.50%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.04%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

11.27%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

12.61%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

12.61%

+2.54%

Сравнение комиссий XTOC и QFLR

XTOC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOC и QFLR

Ни XTOC, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOC and QFLR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to XTOC (1.08%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 18.55% for XTOC. On fees, XTOC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTOC has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTOC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

XTOC and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTOC is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for XTOC and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOC и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор