Сравнение XTOC с PMDE
XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). XTOC is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XTOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности XTOC и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTOC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.41%.
XTOC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTOC и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October | 6.91% | 0.95% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
Correlation
The correlation between XTOC and PMDE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOC vs. PMDE — Ранг доходности на риск
XTOC
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTOC c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTOC | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTOC и PMDE
Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOC | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -1.59% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.31% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.25% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOC и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOC | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 2.46% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 2.46% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 2.46% | +12.63% |
Сравнение комиссий XTOC и PMDE
XTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOC и PMDE
Ни XTOC, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTOC and PMDE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XTOC.
XTOC and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XTOC is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for XTOC and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для XTOC и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор