PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLT.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTLT.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XTLT.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTLT.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTLT.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.20%-1.07%-1.47%-2.80%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

XTLT.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.20%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-4.92%
3 года*
-2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XTLT.TO:
XTLT.TO с XTLH.TOXTLT.TO с TLTXTLT.TO с XLB.TOXTLT.TO с XBBXTLT.TO с EDVXTLT.TO с DGROXTLT.TO с XBB.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий XTLT.TO и XDIV.TO

XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XTLT.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLT.TO
Ранг доходности на риск XTLT.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLT.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLT.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLT.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLT.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLT.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLT.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLT.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

2.70

-3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

3.25

-3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.59

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.61

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

13.61

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLT.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLT.TO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLT.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLT.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.70

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.74

-0.83

Корреляция

Корреляция между XTLT.TO и XDIV.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLT.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		4.57%4.60%4.17%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок XTLT.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTLT.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-41.30%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.53%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-0.38%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.32%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.02%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLT.TO и XDIV.TO

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTLT.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.62%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

5.81%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

10.00%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

10.43%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

16.09%

-1.71%