Сравнение XTLH.TO с BXF.TO
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and BXF.TO (CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF) are both Government Bonds funds. Over the past year, XTLH.TO returned 1.96% vs 3.41% for BXF.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и BXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у BXF.TO с доходностью 1.25%.
XTLH.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXF.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и BXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -1.71% | 2.61% | -9.55% | -1.06% |
BXF.TO CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF | 1.25% | 3.86% | 4.51% | 0.50% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and BXF.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. BXF.TO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
BXF.TO
Сравнение XTLH.TO c BXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTLH.TO | BXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.20 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 6.95 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и BXF.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки BXF.TO в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и BXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | BXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -6.99% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -1.55% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -0.29% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -1.16% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.49% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и BXF.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | BXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.99% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 2.39% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 3.06% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 3.57% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 3.62% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и BXF.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BXF.TO в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXF.TO CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF | 2.97% | 2.91% | 3.29% | 2.58% | 1.58% | 1.38% | 1.67% | 1.75% | 1.55% | 1.17% | 1.19% | 1.24% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.69% | 4.42% | 4.32% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and BXF.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and CI.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и BXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор