Сравнение BXF.TO с FGO.TO
BXF.TO (CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF) and FGO.TO (CI Enhanced Government Bond ETF) are both Government Bonds funds from CI. Over the past 5 years, BXF.TO returned 1.84%/yr vs -0.02%/yr for FGO.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXF.TO и FGO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXF.TO показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у FGO.TO с доходностью 0.71%.
BXF.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.81%
FGO.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXF.TO и FGO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXF.TO CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF | 1.05% | 3.86% | 4.51% | 4.55% | -3.73% | -0.83% | 5.07% | 2.36% | 2.19% |
FGO.TO CI Enhanced Government Bond ETF | 0.71% | 3.02% | 1.37% | 4.36% | -8.78% | -1.53% | 6.75% | 6.35% | 0.75% |
Correlation
The correlation between BXF.TO and FGO.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXF.TO vs. FGO.TO — Ранг доходности на риск
BXF.TO
FGO.TO
Сравнение BXF.TO c FGO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO) и CI Enhanced Government Bond ETF (FGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXF.TO | FGO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.13 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 2.53 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXF.TO и FGO.TO
Максимальная просадка BXF.TO за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки FGO.TO в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXF.TO и FGO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXF.TO | FGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -14.83% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -2.82% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | -6.12% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.92% | -13.26% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.42% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -4.65% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.26% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXF.TO и FGO.TO
Текущая волатильность для CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO) составляет 0.98%, в то время как у CI Enhanced Government Bond ETF (FGO.TO) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что BXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXF.TO | FGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.21% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.17% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.34% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.13% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 5.80% | -2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXF.TO и FGO.TO
Дивидендная доходность BXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FGO.TO в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXF.TO CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF | 2.98% | 2.91% | 3.29% | 2.58% | 1.58% | 1.38% | 1.67% | 1.75% | 1.55% | 1.17% | 1.19% | 1.24% |
FGO.TO CI Enhanced Government Bond ETF | 2.44% | 2.80% | 3.10% | 2.33% | 1.46% | 0.62% | 0.68% | 0.92% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXF.TO and FGO.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BXF.TO и FGO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор