Сравнение XTIP.DE с XESC.DE
XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XTIP.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTIP.DE returned 1.04%/yr vs 15.59%/yr for XESC.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XTIP.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XTIP.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTIP.DE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XTIP.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XTIP.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTIP.DE Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 2.69% | -5.01% | 7.81% | 0.02% | -6.46% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | 10.14% |
Correlation
The correlation between XTIP.DE and XESC.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTIP.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XTIP.DE
XESC.DE
Сравнение XTIP.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTIP.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.45 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.94 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTIP.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.32 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XTIP.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTIP.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -45.38% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -10.88% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.79% | -16.53% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.53% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -8.39% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.19% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTIP.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTIP.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 4.90% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 13.02% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 16.01% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 17.54% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 18.27% | -10.67% |
Сравнение комиссий XTIP.DE и XESC.DE
XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTIP.DE и XESC.DE
Ни XTIP.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XTIP.DE Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTIP.DE and XESC.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XESC.DE.
XTIP.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XESC.DE is Europe Equities. XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for XTIP.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XTIP.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор