PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTIP.DE с SXRH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) and SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - XTIP.DE tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTIP.DE returned 1.04%/yr vs 4.59%/yr for SXRH.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTIP.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for SXRH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTIP.DE показывает доходность 2.69%, а SXRH.DE немного ниже – 2.67%.

XTIP.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.69%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.26%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и SXRH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		2.69%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%-7.36%

Correlation

The correlation between XTIP.DE and SXRH.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between XTIP.DE and SXRH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP

Доходность на риск

XTIP.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DESXRH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.48

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.55

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

1.37

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SXRH.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DESXRH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.51

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и SXRH.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки SXRH.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и SXRH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIP.DESXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-13.17%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.74%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.79%

-10.08%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.64%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.36%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.49%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и SXRH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) составляет 1.05%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIP.DESXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.06%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.92%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

6.56%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

8.19%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

7.46%

+0.14%

Сравнение комиссий XTIP.DE и SXRH.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и SXRH.DE

XTIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTIP.DE and SXRH.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SXRH.DE.

XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XTIP.DE and 0.10% for SXRH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTIP.DE и SXRH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор