PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с GLDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTIP.DE с GLDA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) and GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both exchange-traded funds - XTIP.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GLDA.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTIP.DE returned 1.04%/yr vs 28.03%/yr for GLDA.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XTIP.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и GLDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTIP.DE показывает доходность 2.69%, а GLDA.DE немного выше – 2.73%.

XTIP.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.69%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.26%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDA.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.73%
6 месяцев
6.14%
1 год
31.12%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и GLDA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		2.69%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		2.73%48.99%34.24%9.40%2.20%

Correlation

The correlation between XTIP.DE and GLDA.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.15

The correlation between XTIP.DE and GLDA.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с GLDA.DE:
GLDA.DE с GLDGLDA.DE с PPFB.DEGLDA.DE с QQQMGLDA.DE с BRK-AGLDA.DE с IWDA.LGLDA.DE с XDWH.DEGLDA.DE с AMZN

Доходность на риск

XTIP.DE vs. GLDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.DE
Ранг доходности на риск GLDA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c GLDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DEGLDA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.30

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.75

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.82

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

4.60

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. GLDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GLDA.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и GLDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DEGLDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.30

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.10

-1.16

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и GLDA.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки GLDA.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и GLDA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIP.DEGLDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-18.34%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-16.53%

+12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.79%

-16.53%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-15.01%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.75%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

6.54%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и GLDA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) составляет 1.05%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIP.DEGLDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

5.11%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

20.17%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

23.11%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

16.05%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

15.85%

-8.25%

Сравнение комиссий XTIP.DE и GLDA.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLDA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и GLDA.DE

Ни XTIP.DE, ни GLDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTIP.DE and GLDA.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GLDA.DE.

XTIP.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GLDA.DE is Precious Metals. XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GLDA.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for XTIP.DE and 0.12% for GLDA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTIP.DE и GLDA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор