PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTIP.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XTIP.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XTIP.DE returned 3.26% vs 20.06% for EXUS.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XTIP.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTIP.DE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

XTIP.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.69%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.26%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		2.69%-5.01%6.98%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%

Correlation

The correlation between XTIP.DE and EXUS.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

XTIP.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.62

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.36

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.30

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

9.01

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.62

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.10

-1.16

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIP.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-16.21%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.68%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.76%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-1.78%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.23%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIP.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.28%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

10.06%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

12.37%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

13.39%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

13.39%

-5.79%

Сравнение комиссий XTIP.DE и EXUS.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и EXUS.DE

Ни XTIP.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTIP.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.

XTIP.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EXUS.DE is Global Equities. XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.07% for XTIP.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTIP.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор