Сравнение XTAP с TYLD
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, XTAP returned 21.00% vs 4.06% for TYLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.50%.
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTAP и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 17.58% | 14.71% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between XTAP and TYLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. TYLD — Ранг доходности на риск
XTAP
TYLD
Сравнение XTAP c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTAP | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 2.55 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | 34.31 | -19.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.70 | 125.35 | -46.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTAP | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | 5.42 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.53 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок XTAP и TYLD
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -1.06% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.12% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.11% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.03% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и TYLD
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что XTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.26% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.55% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 0.75% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 1.77% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 1.77% | +12.64% |
Сравнение комиссий XTAP и TYLD
XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и TYLD
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTAP and TYLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTAP has higher volatility (1.10%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, XTAP leads with 21.00% vs 4.06% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 21.00% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Innovator and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 4.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор